Antes de hablar de la mejor forma de hacer backtesting es importante que primero comprendamos los engaños que normalmente tenemos al hacer un backtesting tradicional.
Estamos acostumbrados a realizar nuestro backtesting o testear una estrategia de trading antes de emplearla revisando gráfico por gráfico del pasado revisando a “ojo” que nuestros patrones o estrategia de trading funciona en la mayoría de los casos, es decir, que tenemos una ventaja matemática y es ganadora en el tiempo.
Este método de testeo de estrategias de trading es el más común entre la mayoría de las academias de inversión de nuestra comunidad (quieres saber cuáles son, en el botón de aquí abajo las puedes encontrar).
Sin embargo, es importante que conozcamos los pros y los contras de este método para saberlo aplicar. Explicándote el cómo y el porqué.
Normalmente ir al pasado, o como dirían al “mirar con retrovisor” y revisar manualmente siempre todo será más sencillo y se verá mucho más claro. Es decir, al comprobar si nuestra estrategia hubiera funcionado o no, la forma más fácil de hacerlo, pero a la vez la más engañosa. Puede que en este momento estés diciendo que como esto es posible si es lo que el líder de tu comunidad que gana mucho dinero es lo que recomienda hacer, y en verdad es un muy buen método, pero no puedes descuidar los 5 grandes factores que mencionaremos a continuación.
5 Engaños del backtesting en el que todos caemos
Primero, y al igual que dicen todos los fondos de inversión “los resultados del pasado no garantizan rendimientos futuros” nunca olvides esto, cualquiera que sea tu estrategia de inversión o patrón de trading eventualmente y muy posiblemente si no se adapta al mercado podrá dejar de funcionar. Por lo que tu estrategia de cierta forma debe tener factores o parámetros adaptables al cambiante mercado. Entonces si tu estrategia funcionó perfecto durante todo el 2020 no significa que vaya a funcionar perfecto durante todo el 2021.
Segundo, cuando revisamos nuestras estrategias en el pasado tus emociones harán que acomodes los resultados a tu gusto y no como objetivamente serían (Por eso un backtesting de estrategias automáticas funciona casi a la perfección, ya que es libre del sesgo subjetivo que le podemos imprimir). Esto no sucede conscientemente, pero estamos predeterminados a querer tener la razón entonces preferimos ver que si funciona a que tiene errores, porque eso significa que tenemos errores y lo que estamos haciendo no sirve, no es rentable y posiblemente vayamos a perder dinero. Eso no lo queremos ni medio pensar, por eso siempre preferimos pensar que estamos haciendo las cosas bien y que cualquiera que sea la estrategia con la que estamos invirtiendo funcionará.
Nuevamente con base a las emociones llegamos al tercer engaño, y es que en la práctica, operar sin emociones será 100% imposible a no ser que tengas una estrategia de inversión automática. Es decir, siempre tus emociones estarán presentes y eso hará que al momento de comprar o vender en algún sentido sean diferentes a lo que planteabas en el backtesting, y esta es la razón por lo que la gran mayoría de estudiantes de academias de trading tienen operaciones diferentes a las de sus profesores.
“Andres, pero todos vemos el mercado distinto y es normal tomar operaciones diferentes” EXACTO
Y por eso la mejor forma de hacer backtesting es no hacer backtesting sino… sigamos, ya casi llegamos a la respuesta.
Cuarto, cuando hacemos backtesting normalmente solemos pensar de manera exclusiva en la entrada y salida de los trades, y olvidamos que desde el instante en que se compra o vende un activo de inversión al momento que ese trade es cerrado (liquidado) pueden pasar segundos, minutos, horas y hasta días. Y lo que hacemos en este intervalo es crucial para el verdadero resultado consolidado de un mes de inversiones. Me explico, en la teoría por ejemplo dirás “cada trade tendrá 6 puntos de target (futuros) o 25 pips de take profit (Forex). Pero en la práctica es muy probable que no todas tus inversiones tengan exactamente ese profit, es decir, tus beneficios serán diferentes. Por otro lado, y aún más importante, están las operaciones negativas. En la teoría diremos muy confiados “yo hubiera salido aquí” o “mi stop estaría aquí” pero en la vida real estoy 100% que tu stop no será ejecutado igual que en tu backtesting, ya sea porque alargaste tu stop y tuviste una perdida mayor o porque estabas gestionando tu posición con trailing stop (si no sabes que es te recomiendo descargues el ebook que estará en el botón al finalizar este párrafo ) y cerraste la posición antes de lo que deberías haberlo hecho. Y déjame decirte algo y es que es NORMAL que tus trades sean diferentes en la práctica que en tu backtesting y es porque lo que sentimos al estar operando es muy distinto a cuando hacemos un análisis, recuerda esto siempre. Un buen trader no siempre es un buen analista técnico y viceversa.
Ahora sí, la mejor forma de hacer backtesting es no hacer backtesting sinoooo ya casi acabamos primero quiero explicarte el quinto y último punto que es el más importante de todos.
¿Sabes que es lo que agita tu corazón cuando estás operando? No es la ansiedad por comprar o vender per se, es el hecho de ver como el precio se está moviendo y tu dinero está en juego. Y justamente eso es el quinto mayor engaño de backtesting. El precio no se mueve y, además, ¡no estás arriesgando dinero!
“Andres, pero yo hago replay y ahí el precio si se mueve” es correcto y de eso hablaremos más adelante, por ahora enfoquémonos en que NO estás arriesgando dinero.
Seguramente has escuchado frases como “él es un rey en sim” o “en demo todos ganan” y es correcto. Todos podremos tener muy buenos resultados en demo, pero cuando pasamos a un entorno real, un entorno en el que nuestro capital está en riesgo (por poco o mucho que sea) los resultados serán reales, antes no. En esta parte puede sonar un poco fuerte, pero la experiencia me ha permitido no solo de primera mano sino por los cientos de traders que he conocido, ver como multiplican cuentas en simulaciones (demo) y cuando se lanzan a operar una cuenta con capital real propio, de terceros o incluso o en una prueba de fondeo (que sigue siendo dinero virtual), no duran 1 mes con los resultados que tenían en demo. Y déjame decirte algo nuevamente, es NORMAL, repite después de mí, es NORMAL, de hecho si lo hicieras exactamente igual no sería normal o sería un robot o algoritmo. Repito, es por el factor emocional que como seres humanos es inherente a nosotros, y no se puede quitar, pero si podemos trabajar con él.
Ahora sí, “entonces Andres, ¿Cómo deberíamos hacer el backtesting?
“y yo les repito, la mejor forma de hacer backtesting es no hacer backtesting si no FORWARD TESTING
¿WHAT? Probablemente este término nunca lo hayas escuchado antes, pero se refiere a poner nuestra estrategia a probarse en el FUTURO de forma autónoma y dejarla ejecutar durante un periodo de prueba prudencial, por lo general 2-3 meses mínimo.
“Andres, pero yo no sé programar, ¿Cómo se hace eso?” ¡La respuesta es que no debes programar y que tampoco la pondremos en el futuro, la haremos en vivo!
La mejor forma de hacer backtesting testear nuestra estrategia es en tiempo real.
Es poner todos los conocimientos aprendidos desde análisis técnico, fundamental, gestión de riesgo y emocional en práctica, con el mercado corriendo tick by tick. Por eso una alternativa muy válida es el “playback” o “replay market” que ofrecen plataformas como NinjaTrader . Sin embargo, más allá de este método, debemos generar un plan de puesta en marcha de nuestro sistema de trading como lo explica Mark Douglas en trading en la zona;
Primero definir Mercado, patrones de entrada, de salida, periodos de tiempo a analizar, gestión del profit y stop.
Y Después de esto testear o hacer pruebas de al menos 20 operaciones con el mercado en tiempo real que cumplan exactamente con las mismas reglas y parámetros que se definieron previamente.
Estas 20 operaciones deben quedar supremamente bien registradas para poder posteriormente revisar los resultados y las métricas de estos resultados. Para eso te recomiendo automatizar la recogida de tus resultados por medio de Swiset
Muy probablemente al analizar tus primeros resultados te darás cuenta de que hay múltiples cosas por corregir y gracias a las estadísticas que encuentras puedes ir optimizando los parámetros de tu sistema de inversión. (si no sabes qué estadísticas puedes obtener, te recomiendo este video:
“Andrés entonces como ya no haré backtesting que debo de hacer?”
Primero no debes de dejar de hacer backtesting del todo, simplemente no es suficiente y como viste en este artículo es muy engañoso. Entonces de forma resumida lo que haras es:
- Definir patrones del sistema de trading
- Probar el sistema en 20 operaciones
- Revisar y optimizar estrategias
- Volver a probar sistema en 20 operaciones
Este proceso se repite hasta que encuentres un sistema de trading RENTABLE Y CONSISTENTE solo en ese momento podrás avanzar a la fase siguiente, que es un entorno no solo con mercado en tiempo real sino con dinero real. Aquí lo más recomendado será iniciar con bajo capital o una prueba de fondeo
Y como sabemos que esa transición no es nada fácil, desde Swiset hemos decido crear un modelo de SIMULACIÓN de pruebas de fondeo que te permite probar tu sistema en tiempo real y ver si es lo suficientemente bueno como para pasar una prueba de fondeo ( si quieres conocer más, síguenos en Instagram y quedate atento del lanzamiento) .
Justo en este momento ya tienes no solo un sistema de trading rentable y consistente si no que además te diste cuenta que pasaría una prueba de fondeo (con sus complicaciones y reglas difíciles) sin problemas.
Ahora si trader, es hora de depositar un capital para invertir o de hacer una prueba de fondeo que muy probablemente pasarás. Sin embargo, antes de terminar recuerda que en esta transición es donde más emociones habrán y donde mas puedas ver cambios en la forma de ejecución de tus sistema de trading porque ya estará de por medio el dinero REAL, pero no te preocupes que la confianza que habrás ganado en el proceso es crucial para esta etapa en tu proceso como trader profesional (esta etapa es explicada muy bien en el siguiente blog).
Finalmente recuerda que la inteligencia emocional juega un rol súper importante en tu transición de demo a real, trabaja en ti, trabaja en tus emociones que tanto el trading como la vida misma te lo agradecerán
Espero que este artículo haya generado nuevas ideas para mejorar tu proceso en busca de la consistencia y la rentabilidad, déjame saber que dudas tienes y espero verte en los mercados.
