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Los 3 mejores Ratios para evaluar tu sistema de trading

Normalmente los traders nos enfocamos en analizar el mercado y operar, pero pocos llegamos a profundizar sobre esos resultados posteriores en como medirlos, como saber si soy rentable y tengo buenos resultados en este momento que pueda buscar mantenerme en el tiempo, es decir, ser consistente (pero es tema para otro blog). Es por eso que en este blog te explicare que es lo que debes estar midiendo constantemente y como hacerlo. Esto te ayudara no solo a entender como te estas desempeñando tu y tu sistema sino también a ver que se puede mejorar

Para eso lo desarrollaremos con preguntas y con el indicador que nos responde esa pregunta

1 ¿Cuál es la rentabilidad de tu sistema o estrategia de trading?

¿Qué tan rentable eres?

Indicador = Beneficio neto 
Es la rentabilidad de la estrategia o sistema de trading. Este también se puede expresar en porcentaje sobre el capital inicial

Sin embargo, es muy valioso preguntarnos lo siguiente acerca de cómo se compone este beneficio:

Estas preguntas algunas se tornarán difíciles de responder, pero es lo que debemos conocer para en verdad entender si ese beneficio esta acompañado de otros indicadores saludables o simplemente puede ser algo superficial y como llamarían muchos analistas, una métrica vanidosa.

2 ¿Cuál es tu asertividad en el trading?

¿Cuál es tu tasa de ganancia?

Indicador = Ratio de ganancia
Como su nombre lo dice es cual es tu ratio o tasa de victoria. De todas las operaciones que realizaste en un periodo, que porcentaje de ellas fue ganador.

Un ratio por encima de 50% es bueno, por encima de 60% es muy bueno y es lo que todos los libros recomiendan. Sin embargo, este solo es un indicador mas a tener en cuenta, es necesario compararlo con los siguientes para en verdad conocer que tan saludable es el sistema completo de trading.

3 ¿Cuánto ganas por cada operación?

¿Cuál es tu relación de riesgo vs beneficio?

Indicador = Ratio riesgo/beneficio
No ganamos nada diciendo que tenemos un sistema de trading que tiene una asertividad o ratio de ganancia del 55% o 60% si por acá operación realizada estamos perdiendo el doble o mas de lo que obtenemos con las ganadoras. Es por eso por lo que el Ratio riesgo/beneficio nos ayuda a entender un poco mejor como esta compuesto el beneficio neto a partir de ver por cada operación cuando beneficio generamos.

En pocas palabras, este indicador mide por cada dólar (USD) arriesgado en una operación de trading cuanto beneficio obtuvimos.

Este indicador es de los mas importantes y de los que mas tenemos que monitorear, además, muchos trades tienen a medirlo solo una vez y decir “mi estrategia tiene un ratio de 1:5” pero se les olvida que deben mirarlo en promedio de todos los trades, si no estarían dejando por fuera de la medición muchas operaciones que hayan cerrado en break even o cerrado con un mejor ratio riesgo/beneficio.

Ahora bien, un ratio riesgo/beneficio por encima de 1:2 diríamos que es muy bueno siempre y cuando el ratio de ganancia también será superior a 50%. Es decir, estos dos indicadores se trabajan de la mano, ya que de nada sirve tener uno muy alto si el otro es supremamente bajo (ejemplo ratio de ganancia de 15% y ratio riesgo beneficio 1:5) pero ese tema lo ampliaremos en otro blog.

4 ¿Qué tan riesgosa es tu estrategia?

¿Cuál es el riesgo máximo que ha soportado tu sistema?

Indicador= Max Drawdown
El drawdown es la máxima disminución de capital desde un máximo anterior. Es decir, cuánto dinero se está perdiendo en un momento determinado respecto de un momento anterior en que el sistema tuvo su máxima ganancia.

Con este indicador lo que queremos analizar es que la cuenta no se haya deteriorado mucho durante el periodo que se consiguió el beneficio actual.

Con estos indicadores ya podrás conocer que tan saludable es tu sistema de trading, sin embargo, para realmente seguir mejorando y conociendo a profundidad tu rentabilidad es necesario ahondar en que otros indicadores podemos conocer y medir constantemente. Muchos de estos los encontraras en App.swiset.com y en el siguiente e- book también. 

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