¿Cómo escoger la mejor estrategia de trading?
Hay miles de formas distintas de analizar el mercado para tomar una decisión de compra o venta, sin embargo, hay una forma (y con solo 1 fórmula es suficiente) de entender cuál estrategia de trading es mejor que otra. En este blog te enseñaré a comparar estrategias de trading de manera objetiva y a que entiendas todos los aspectos que debes tener en cuenta al buscar una para ti o comparar los sistemas de trading con los que ya cuentas.
Nos pasamos mucho tiempo buscando y aprendiendo múltiples estrategias de trading, invertimos cientos y miles de USD aprendiendo de los traders más experimentados que conocemos ( o de los que vemos que más resultado tienen) pero casi ninguno y en muy pocos portales como este te enseñan a realmente valorar que tan buena es tu estrategia de trading y a calcular cuánto dinero podrías hacer al mes en % de tu cuenta.
Así que empecemos…
Una estrategia de trading se puede medir por:
- El net profit
- Tamaño de la cuenta
- # de operaciones positivas
- Número de puntos/pips ganados
- Ratio de ganancia
- % riesgo/ beneficio
- % de rentabilidad
Algunos piensan que cada uno de estos indicadores te habla del resultado general de una estrategia o sistema de trading, sin embargo, deben estar juntos para cobrar sentido.}
Veamos un ejemplo
Trader 1
Ratio de ganancia 40%
% riesgo/ beneficio 2.75 (gana 2.75 usd x cada 1 usd de riesgo)
Operaciones realizadas 20
Trader 1
Ratio de ganancia 60%
% riesgo/beneficio 1.5 (gana 1.5 USD x cada 1 USD de riesgo)
Operaciones realizadas 20
Aquí puede que ya estés confundid@ y te empieces a preguntar, ¿Cómo es posible que tengan el mismo resultado neto ($200) y por ende la misma rentabilidad de la cuenta (10%)?
Y es justamente por eso que al evaluar un sistema de trading lo que realmente debes en cuenta es la combinación de los siguientes 4 elementos
Ratio de ganancia | % riesgo / beneficio
Operación promedio mensuales | Riesgo por operación
Te explico como compararlo de manera más rápida:
Primero, con los dos principales elementos podemos hallar el Swiset ratio
(hagamos el ejemplo con el trader B)
= (0,6*1.5)+0.6
Swiset Ratio = (Ratio de ganancia * %riesgo/beneficio) + Ratio de ganancia
Swiset Ratio = 1.5 Un SR por encima de 1 indica que es un sistema rentable, y entre mas alto sea mejores resultados tiende a tener. Ahora bien, para calcular la rentabilidad (en %) esperada utilizamos los otros dos elementos (Operación promedio mensuales – Riesgo por operación) de la siguiente forma.
% Rentabilidad esperado x mes = (1.5 -1)*(1%*20)
=(Swiset Ratio-1)* (Riesgo por operación)* #operaciones
= 10% Rentabilidad promedio x mes
Ahora bien, no es lo mismo tener una cuenta de $1000 o de $1.000.000 (en nuestro último blog explicamos los pasos para escalarla) entiendo de primera mano que las emociones son muy difíciles de manejar a medida que el tamaño de la cuenta va creciendo. Pero de manera objetiva, si pudiéramos escalar la cuenta y seguir operando de la misma manera, lo que realmente va a determinar la efectividad del sistema será el % promedio de rentabilidad mensual.
Con este análisis podemos concluir.
- De nada sirve comparar estrategias por el lotaje, o por el número de puntos, o por el número de aciertos que tenga.
- Es más importante analizar todo en % y ratios que en valores netos
- Una estrategia que gana pocas veces pero mucho a comparación con su riesgo puede ser igual, menos y más rentable que una que gana muchas veces pero la diferencia es poca con lo que arriesga por cada operación.
- Swiset Ratio nos ayuda a identificar rápidamente cual sistema tiende a ser más rentable que otro.
Para ir concluyendo, cabe mencionar que nos hace falta 2 elementos claves para determinar en el largo plaza cual sistema prevalecerá, estos son:
- La Consistencia, que la podemos medir por medio de la desviación estándar de los beneficios % de una cuenta.
- Max Drawdown equity. (Max equity -Min equity / Max equity)
Con estos dos nuevos indicadores en juego, el blog se extiende demasiado, entonces vamos a dejarlo para una futura entrada. Por ahora, lo que más debes procurar de tus sistemas es que los resultados tengan:
- La menor desviación estándar promedio posible (muestra de 6 meses mínimo)
- Procurar tener el menor Max Drawdown equity posible
Termino mencionando que cada sistema normalmente se adapta a la personalidad de las personas y así vamos encontrando con cual nos sentimos más cómodos. Es decir, habrán personas que prefieran ganar muchas operaciones, así cada operación representa casi lo mismo que una ganadora, y otros que preferimos tener un % de acierto menor al 30% pero que cada operación ganadora sea 4,5 o más veces una perdedora.
Espero te haya gustado esta entrada y si quieres seguir profundizando sobre estadísticas y las diferentes cosas que podemos medir como traders, recuerda que con Swiset puedes sincronizar y conectar tu cuenta de trading completamente gratis y tenerlas todas en un dashboard 100% en la nube y desde $0.
Nos vemos en los mercados traders.
Andrés Jiménez
Co-Founder of Swiset
